路透北京8月23日电-周三，中国/互换曲线CNYXSWP=CFXS继续走，一年期CNY1Y=CFXS跌至近三周来的最水平1080.交易员们表示，一些远离市场的大卖主为了缓解当前的贬值预期，继续做多末端交易。至于掉期曲线的后续表现，我们也需要关注纳入SDR(特别提款权)后的汇率走势。
他们并表示，另外本周来跌势明显放缓，而资金面依然宽松，短端掉期点续持稳，若从短端推算长端，亦可见前期长端上行缺乏支撑。，自营盘交易量持续缩减；该状况跟7月底的市场表现较为类似，当时即期市场持僵，衍生品市场则"风生水起"。
"Flow（卖盘）来了就拼命掉，不能做多也不能做空那只好不做了，没什么成交意愿。"一股份行交易员表示，"未来的趋势哪能知道啊，大行走了就上，大行不走么，继续卖就继续下。"
他并表示，这一波结汇盘的成交量不大，可能只有8月底那波结汇盘的三分之一，但对於已经清淡的市场而言已经有明显效果。
北京时间16:30，/一周期掉期 CNYSW=CFXS 报23个点子，一个月期 CNY1M=CFXS 报108个点子，一年期掉期贴水 CNY1Y=CFXS 报1,080个点子，较上周五分别下跌10.51%、10%和14.62%。
中国银行间市场周三主要回购利率变化不大。交易员称，资金供需均衡，大行融出正常，惟七天期品种因跨IPO周期而需求略多，但整体宽松格局下流动性无忧；虽临近年末资金或会有所趋紧，不过预计央行会出手维稳。
兑即期 CNY=CFXS 周三收盘随中间价略升，但整体波 幅仅约三十个点子。交易员称，整体方向不明朗，即期价格和交易量变动都很小，客 盘仍以购汇为主，自营盘则担心干预盘而趋於保守，短期料即期汇率仍以稳定为主。（完）
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 黄凯)