*在早盘交易中,汇率从上涨到下跌,而中间价略有上升。
* 离岸CNH快速走升至两地价差收窄
* 离岸美元多头平仓加剧离岸掉期市场资金需求
* 退欧风险和美加息影响继续消化,缓和贬值预期
路透上海7月13日 - 兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘较上日收盘价缩量微跌,中间价则小升脱离逾五年半低点。交易员称,由於离岸CNH CNH=D3 快速走升致两地价差收窄,一度提振在岸反弹,但购汇需求仍较多,限制在岸反弹空间;若退欧风险和美加息影响渐续消化,预期料缓和。
他们并指出,市场避险情绪逐渐消退,美元指数下跌推升离岸CNH即期,而此前离岸美元多头聚集,但又缺乏统一的货币市场,因此只能通过掉期市场来获取资金,早盘离岸短端掉期点 CNHON= 快速走升,凸显资金需求较旺,这加剧离岸即期平仓压力。
“今天主要因素在CNH,offshore那边资金比较紧,导致多杀多,onshore应该是受联动影响出现小涨。”一外资行交易员称。
路透终端显示,离岸隔夜掉期隐含利率 CNHONID=R 周三一度触及6.54%,创今年1月11日以来新高,当时更是触及39.876%的记录新高;而国内银行间隔夜质押式回购加权平均利率 CN1DRP=CFXS 只有约2%水平。
北京时间12:00,兑美元 CNY=CFXS 即期报6.6856元,上日收报6.685元,夜盘终报6.6929元。今日兑美元中间价 CNY=PBOC 报6.6891元,上日中间价为6.695元。兑美元即期成交额 CNYSPTVOL=CFXT 为98.61亿美元,上日半日为138.07亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算,CFETS汇率指数周三较上日微升0.21%至94.47;SDR篮子指数微升至95.44,BIS篮子指数微升至95.5。其中兑日圆大涨超2.2%,成为今日指数反弹的主推力。
全球汇市方面,日圆周三在亚洲交易时段扳回本周的部分跌幅,本周稍早兑美元曾跌至两周半低点。日本或出台更多经济刺激举措的前景帮助提振了风险偏好,此前打压日圆。 FRX/CN
海外无本金交割远期外汇(NDF) CNYNDFOR= 市场上,美元/一年期品种 CNY1YNDFOR= 最新报在6.8385元, 上日尾盘为6.8368元。香港的离岸兑美元即期 CNH=D3 最新报在6.6902元, 上一交易日尾盘报6.697元。
中国外汇交易中心今日更新的11点兑美元参考汇率 CNYFIX11=CFXS 为6.684;交易中心自1月4日起,每天公布12次参考价,分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善兑中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)